Program na rok 2013

4.06

Wtorek

• 14.00-19.00 – Zakwaterowanie i rejestracja
• 20.00-22.00 – Kolacja

5.06

Środa

• 8.00-9.00 – Śniadanie
• 9.00-9.15 – Otwarcie Warsztatów
• 9.15-11.30 – Sesja 1 Analiza kointegracyjna
• Emilia GOSIŃSKA – Testowanie występowania zmian strukturalnych w skointegrowanych modelach VAR
• Katarzyna LESZKIEWICZ-KĘDZIOR – Wpływ cen paliw na procesy inflacyjne w polskiej
• Sylwia ROSZKOWSKA – Ceny, płace i sytuacja na rynku pracy w Polsce – analizy oparte na modelu wektorowej korekty błędem
• 11.30-11.45 – Przerwa na kawę
• 11.45-13.15 – Sesja 2 Ekonometria bayesowska
• Łukasz T. GĄTAREK, Lennart HOOGERHEIDE, Herman K. van DIJK – Bayesian Factor Model Averaging for Momentum Strategies
• Justyna WRÓBLEWSKA – Łączna analiza długookresowych i silnych krótkookresowych zależności w modelu VEC – ujęcie bayesowskie
• 13.15-14.30 – Lunch
• 14.30-16.45 – Sesja 3 Problemy społeczne
• Beata OSIEWALSKA – Kto decyduje o liczbie potomstwa? Bayesowska analiza zachowań prokreacyjnych w zależności od profilu społeczno-ekonomicznego pary
• Andrzej TORÓJ – Makroekonomiczne skutki wstrząsów zdrowotnych w modelu DSGE – przykład epidemii grypy
• Olga ZAJKOWSKA – Alokacja czasu w gospodarstwach domowych i jej wpływ na aktywność na rynku pracy w krajach Centralnej i Środkowej Europy
• 16.45-17.00 – Przerwa na kawę
• 17.00-18.30 – Sesja 4 Metody ekonometryczne I
• Paweł STRAWIŃSKI – Wykorzystanie testu serii do oceny zbilansowania rozkładów po wykorzystaniu metody propensity score matching
• Mateusz ZAWISZA, Bogumił KAMIŃSKI, Wit JAKUCZUN, Agnieszka GŁADYSZ – Wielokryterialna ocena zróżnicowania regionalnego w dostępie do Internetu
• 19.00-22.00 – Uroczysta kolacja

6.06

Czwartek

• 8.00-9.00 – Śniadanie
• 13.00-14.30 – Lunch
• 14.30-16.45 – Sesja 5 Ekonometria finansowa I
• Katarzyna CZECH – Anomalia premii forward na rynku jena japońskiego
• Piotr PŁUCIENNIK – Co determinuje spready WIBOR-OIS?
• Ewa RATUSZNY – Kwantyfikacja ryzyka metodami odpornej estymacji
• 16.45-17.00 – Przerwa na kawę
• 17.00-18.30 – Sesja 6 Ekonometria finansowa II
• Krzysztof OSIEWALSKI – Korekta Lenka w bayesowskich modelach MSF-SBEKK
• Mirosława ŻUREK – Modele SEM jako narzędzie oceny wpływu czynników behawioralnych na decyzje podejmowane przez inwestorów indywidualnych na rynku kapitałowym
• 19.00-22.00 – Kolacja

7.06

Piątek

• 8.00-9.00 – Śniadanie
• 9.00-10.30 – Sesja 7 Modelowanie cyklu koniunkturalnego
• Małgorzata MARCINKOWSKA – Polityczny Cykl Koniunkturalny
• Marta SKRZYPCZYŃSKA – Procesy cykliczne w gospodarce Polski
• 10.30-12.00 – Sesja 8 Metody ekonometryczne II
• Michał ŁUKOWSKI – Wykorzystanie modelu kopuli do wyceny opcji menedżerskich
• Joanna ZWIERZCHOWSKA – O modelu gry typu „Dylemat więźnia”, w którym strategie racjonalne z punktu widzenia równowagi Nasha są optymalne w sensie Pareto
• 12.00-13.00 – Lunch
• 13.00 – Wyjazd