13.00-13.30 – Zakwaterowanie i rejestracja 13.30-14.30 – Obiad 14.30-14.45 – Otwarcie Warsztatów
14.45-16:15 Sesja 1 – Sesja plenarna I
Katarzyna BIEŃ-BARKOWSKA – Modelowanie ekstremalnych stóp zwrotu na rynkach finansowych
16:15-16:45 – przerwa na kawę
16:45-19:00 Sesja 2 – Metody ekonometryczne, ekonomia matematyczna
Igor KAPICZYŃSKI – Problem halucynacji dużych modeli językowych w zadaniach klasyfikacyjnych Roman KIEDROWSKI, Damian SOŁTYSIAK – Asymptotic stability of the Keynes–Metzler–Goodwin model Maciej BARTKOWIAK – Dual approach to fair division of indivisible goods
Piotr KĘBLOWSKI – Analiza kointegracyjna danych panelowych
15.30-15.45 – przerwa na kawę
15.45-17.15 Sesja 4 – Ekonometria stosowana
Oscar JARZĄBEK – Badanie luki płacowej w Polsce na podstawie danych indywidualnych Łukasz RESZKA – Determinanty średniej liczby przepracowanych godzin w krajach Unii Europejskiej: podejście panelowe
17.15-17.30 – przerwa na kawę
17.30-19.00 Sesja 5 – Metody ekonometryczne II
Artur JASIELSKI – Strategia finansowa dostawcy energii Daniel KASZYŃSKI – Problem stronniczości algorytmicznej: metody wspomagania decyzji
19.00-21.00 – Kolacja
11.06. - Czwartek
8.00-8.45 – Śniadanie
9.00-10.30 Sesja 6 – Ekonometria stosowana II
Tomasz KOSNOWICZ – Wariancja i długa pamięć w szeregach czasowych – wykrywanie zmian z wykorzystaniem nowych narzędzi Jakub WOJTASIK – Od krótkookresowego wskaźnika gotowości dostawczej do globalnych modeli probabilistycznych: analiza ryzyka w systemach z zapasem zabezpieczającym i ocena metod uczenia maszynowego z ograniczeniami dotyczącymi ustalonych poziomów obsługi
10.30-10.45 – przerwa na kawę
10.45-12.15 Sesja 7 – Makroekonometria
Krzysztof BECK, Karen JACKSON, Łukasz KWIATKOWSKI – Inflation Synchronization and Monetary Policy Suitability in the Eurozone: Evidence from a Markov-Switching Model with Endogenous Interdependence Maciej GAŁECKI – Czy w Polsce są dwa niezależne procesy cenotwórcze - analiza kointegracyjna w środowisku I(2)
