Program na rok 2014

3.06

Wtorek

• 16.00-19.00 – Zakwaterowanie i rejestracja
• 20.00-22.00 – Kolacja

4.06

Środa

• 8.00-9.00 – Śniadanie
• 9.00-9.15 – Otwarcie Warsztatów
• 9.15-11.30 – Sesja 1 Modele VAR i kointegracja
• Emilia GOSIŃSKA – Testowanie występowania zmiany strukturalnej w modelach VAR z restrykcją kointegracji
• Łukasz T. GĄTAREK, Soren JOHANSEN – Optimal Hedging with the Vector Autoregressive Model
• Wojciech GRABOWSKI – Model QUAL-VAR. Testowanie rzędu kointegracji w modelach ze zmiennymi jakościowymi
• 11.30-11.45 – Przerwa na kawę
• 11.45-13.15 – Sesja 2 Modelowanie cen i kursu walutowego
• Katarzyna LESZKIEWICZ-KĘDZIOR – Wpływ cen paliw na procesy inflacyjne w gospodarce polskiej
• Marek A. DĄBROWSKI, Justyna WRÓBLEWSKA – Elastyczność realnego kursu walutowego i dostosowania do wstrząsów gospodarczych w Polsce – ujęcie oparte na bayesowskich modelach SVAR ze wspólnym wzorcem autokorelacji
• 13.15-14.45 – Lunch
• 14.45-17.00 – Sesja 3 Modelowanie gospodarki
• Marta SKRZYPCZYŃSKA – Procesy cykliczne w gospodarce Polski
• Kamil MAKIEŁA – Bayesian Stochastic Frontier Analysis of Economic Growth and Productivity Change in the EU, USA, Japan and Switzerland
• Monika NASKRĘCKA – Proces non-tâtonnement w teorii równowagi ogólnej na podstawie modelu gospodarki konkurencyjnej z zapasami
• 17.00-17.15 – Przerwa na kawę
• 17.15-18.45 – Sesja 4 Modelowanie finansów publicznych
• Dominik KORNILUK – Czy nowa reguła ustabilizuje finanse publiczne w Polsce? – symulacje stochastyczne dla lat 2014-2040
• Andrzej TORÓJ – Papierosy z filtrem Kalmana, czyli o krzywej Laffera dla akcyzy na wyroby tytoniowe
• 19.00-22.00 – Uroczysta kolacja

5.06

Czwartek

• 8.00-9.00 – Śniadanie
• 13.00-14.30 – Lunch
• 14.30-16.45 – Sesja 5 Metody ekonometryczne
• Piotr KĘBŁOWSKI – Efekt wymiaru i homogeniczności w panelowym modelu korekty błędem
• Marcin OWCZARCZUK – Permutacyjny test istotności zmiennych w przypadku wielokrotnego testowania hipotez
• Justyna WRÓBLEWSKA – Bayesowska estymacja funkcji autokorelacji typu AT
• 16.45-17.00 – Przerwa na kawę
• 17.00-18.30 – Sesja 6 Modelowanie rynku pracy
• Paweł STRAWIŃSKI – Cross-validation of Polish survey wage data
• Karolina KONOPCZAK, Aleksandra MAJCHROWSKA, Agnieszka SKIERSKA, Paweł STRAWIŃSKI – Why are women paid less than men? An investigation into gender wage gap in Poland
• 19.00-22.00 – Kolacja

6.06

Piątek

• 8.00-9.00 – Śniadanie
• 9.00-10.30 – Sesja 7 Modelowanie rynków finansowych
• Michał ŁUKOWSKI – Wpływ opcji menedżerskich na kursy akcji notowanych na GPW
• Przemysław JANICKI – Analiza asymetrii w rozkładach łącznych stóp zwrotu z instrumentów giełdowych
• 10.30-12.00 – Sesja 8 Modelowanie polityki monetarnej
• Paweł BARANOWSKI – Reguły polityki pieniężnej w Polsce
• Piotr PŁUCIENNIK – Zastosowanie modeli z przełączaniem typu Markowa w ocenie zdolności NBP do stabilizacji stawki POLONIA
• 12.00-13.00 – Lunch
• 13.00 – Wyjazd