archiwalny_program

Program na rok 2016

8.00-9.15 – Śniadanie
9.15-9.30 – Otwarcie Warsztatów
9.30-11.00 – Sesja 1 Analiza kointegracyjna
Rafał ZBYROWSKI – Analiza związków kointegracji na rynku nieruchomości w Polsce
Maciej GAŁECKI – Weryfikacja hipotezy neutralności pieniądza – ekonometryczna analiza wspólnych trendów I(1)
11.00-11.30 – Przerwa na kawę
11.30-13.00 – Sesja 2 Prognozowanie cen i kursu walutowego
Jakub NOWOTARSKI, Rafał WERON – On the importance of the long-term seasonal component in day-ahead electricity price forecasting
Adrian BURDA – Weryfikacja własności prognostycznych wybranych, proponowanych w literaturze modeli VEC dla kursu walutowego EUR/PLN
13.30-15.00 – Lunch
15.00-17.15 – Sesja 3 Modelowanie gospodarki
Liwiusz WOJCIECHOWSKI – Luka produktywności: szansa czy przeszkoda w absorbcji skutków obecności bezpośrednich inwestycji zagranicznych: badanie empiryczne z wykorzystaniem technik panelowych
Anna WOŹNIAK – Wykorzystanie funkcji łącznej gęstości do oszacowania wartości netto kapitału fizycznego. Estymacja parametrów funkcji produkcji
Jakub BORATYŃSKI – Problemy estymacji danych na potrzeby budowy modeli wielosektorowych
19.00-21.00 – Uroczysta kolacja

8.00-9.00 – Śniadanie
9.30-14.00 – Czas wolny
14.00-15.00 – Lunch
15.00-16.30 – Sesja 4 Ekonometria bayesowska
Andrzej PISULEWSKI – Ekonometryczna analiza efektywności technicznej i kosztowej gospodarstw mlecznych w Polsce
Kamil MAKIEŁA, Jerzy MARZEC, Andrzej PISULEWSKI – Bayesowska analiza produktywności farm mlecznych w Polsce
16.30-17.00 – Przerwa na kawę
17.00-18.30 – Sesja 5 Modelowanie rynków finansowych
Przemysław JANICKI – Ekonometryczna analiza spreadu na rynku skarbowych instrumentów dłużnych
Ewa RATUSZNY – Zastosowanie kaskad kopuli do szacowania wartości zagrożonej portfela instrumentów walutowych i wyznaczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka rynkowego
19.00-21.00 – Kolacja

8.00-9.15 – Śniadanie
9.15-11.30 – Sesja 6 Metody ekonometryczne i symulacje
Emilia GOSIŃSKA, Katarzyna LESZKIEWICZ-KĘDZIOR – Progowy CVAR
Damian PRZEKOP – Metoda algorytmicznej konstrukcji predyktorów w modelowaniu zdarzeń nietypowych na przykładzie detekcji nadużyć w bankowości
Piotr KARP – Efekty przystąpienia Polski do unii walutowej – analizy symulacyjne
12.00-13.00 – Lunch
13.00 – Wyjazd