archiwalny_program

Program na rok 2018

8.00-9.15 – Śniadanie
9.15-9.30 – Otwarcie Warsztatów
9.30-11.45 – Sesja 1 Modele sektorowe
Jakub BORATYŃSKI – Estymacja sektorowych zasobów kapitału i stóp deprecjacji – podejście bayesowskie
Emilia GOSIŃSKA, Magdalena ULRICHS – Sektorowe funkcje produkcji – wnioski z modeli panelowych
Agnieszka LESZCZYŃSKA-PACZESNA – Sektorowe zróżnicowanie sztywności cenowych w Polsce w świetle modelu DSGE
11.45-12.15 – Przerwa na kawę
12.15-13.45 – Sesja 2 Cykliczność
Marek ANTOSIEWICZ, Jacek SUDA – Business cycles and on the job search
Karolina KONOPCZAK – Modelling cyclical variation in the cost pass-through: a regime-dependent approach
13.45-15.45 – Lunch
15.45-18.00 – Sesja 3 Modelowanie rynków finansowych
Przemysław JANICKI – Asymetria zależności stóp zwrotu z aktywów przy różnych stanach rynku
Olga KUTERA – Application of GARCH models to measure asymmetry and leverage effect on the fine wine market
Justyna MOKRZYCKA – Bayesowskie modele Copula-GARCH w badaniu struktury zależności rynków finansowych w latach 2007-2009
19.00-21.00 – Uroczysta kolacja

8.00-9.00 – Śniadanie
9.00-13.00 – Czas wolny
13.00-14.30 – Lunch
14.30-16.45 – Sesja 4 Inwestycje i źródła ich finansowania, a wzrost gospodarczy
Michał ŁUKOWSKI – Wpływ funduszy Private Equity i Venture Capital na wzrost gospodarczy
Łukasz NITECKI – Optymalne wydatki inwestycyjne państwa a wzrost gospodarczy – koncepcja badania
Magdalena ULRICHS – Transmisja szoków monetarnych i finansowych w Polsce. Wnioski z modelu MS-VAR
16.45-17.15 – Przerwa na kawę
17.15-18.45 – Sesja 5 Modele regionalne
Wojciech GRABOWSKI – Dane regionalne w modelach zmiennych jakościowych
Robert SOCHA – Ekonometryczne modele regionalnego popytu i wydobycia ropy naftowej
19.00-21.00 – Kolacja

8.00-9.00 – Śniadanie
9.00-10.30 – Sesja 6 Analiza kointegracyjna
Maciej GAŁECKI – Nowy test na kointegrację progową – przykład wykorzystania oraz badania symulacyjne
Justyna WRÓBLEWSKA – Bayesowska analiza kointegracji sezonowej
10.30-11.00 – Przerwa na kawę
11.00-12.30 – Sesja 7 Metody ekonometryczne
Maciej NASIŃSKI – Analiza hiperpłaszczyzny popytu z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ilościowych w otoczeniu dużych zbiorów danych
Aleksandra RABIŃSKA – Jak modelować wpływ działań marketingowych? Nowe rozwiązania ekonometryczne
12.30-13.30 – Lunch
13.30 – Wyjazd